Forex trading อัลกอริทึม

กลยุทธ์การซื้อขาย Forex เป็นผลจากการโต้เถียงเมื่อเร็ว ๆ นี้ตลาดอัตราแลกเปลี่ยนได้รับภายใต้การตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เพิ่มขึ้นธนาคารสี่แห่งที่สำคัญถูกตัดสินว่ามีความผิดในการวางแผนที่จะจัดการกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งสัญญากับผู้ค้ารายได้สำคัญกับความเสี่ยงที่ค่อนข้างต่ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลก ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดตกลงที่จะจัดการกับราคาของเงินดอลลาร์สหรัฐและยูโรจากปีพ. ศ. 2550 ถึงปี 2556 ตลาดอัตราแลกเปลี่ยนมีการควบคุมไม่เอื้ออำนวยอย่างน่าทึ่งแม้จะมีการจัดการธุรกรรมที่มีมูลค่าถึง 5 ล้านล้านเหรียญต่อวันในแต่ละวัน แต่บรรดาหน่วยงานกำกับดูแลก็ได้เรียกร้องให้มีการใช้ระบบการซื้อขายแบบอัลกอริทึม แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินธุรกิจการค้าในตลาดการเงินเนื่องจากปริมาณธุรกรรมรายวันสูงการซื้อขายตามอัลกอริธึม forex สร้างความโปร่งใสมากขึ้นมีประสิทธิภาพและช่วยลดความลำเอียงของมนุษย์จำนวนของกลยุทธ์ที่แตกต่างกันสามารถติดตามโดย traders หรือ บริษัท ใน forex ตลาดตัวอย่างเช่นการป้องกันความเสี่ยงโดยอัตโนมัติหมายถึงการใช้อัลกอริทึมเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากพอร์ตโฟลิโอหรือ นอกจากนี้การป้องกันความเสี่ยงด้วยตนเองกลยุทธ์อัลกอริธึมยังรวมถึงการซื้อขายทางสถิติการดำเนินการตามขั้นตอนการเข้าถึงตลาดโดยตรงและการซื้อขายด้วยความถี่สูงซึ่งทั้งหมดนี้สามารถนำไปใช้กับธุรกรรม forex ได้การป้องกันความเสี่ยงโดยอัตโนมัติในการลงทุนการป้องกันความเสี่ยงเป็นวิธีง่ายๆในการปกป้องทรัพย์สินของคุณ จากการสูญเสียที่มีนัยสำคัญโดยการลดจำนวนเงินที่คุณอาจสูญเสียหากมีบางอย่างที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นในการซื้อขายแบบอัลกอริธึมการป้องกันความเสี่ยงอาจเป็นไปโดยอัตโนมัติเพื่อลดความเสี่ยงที่ผู้ประกอบการค้าต้องเผชิญความเสี่ยงคำสั่งป้องกันความเสี่ยงที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติตามรูปแบบที่กำหนดไว้เพื่อจัดการและตรวจสอบระดับความเสี่ยง พอร์ตการลงทุนในตลาด forex วิธีการหลักในการทำธุรกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยงคือการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคือการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศโดยมีการส่งมอบในทันทีตลาดสปอต fprex มีการเติบโตอย่างมากจากช่วงต้นปี 2000 เนื่องจากการไหลเข้า ของแพลตฟอร์มอัลกอริทึมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วของข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นใน mar การเก็งกำไรสามเหลี่ยมเป็นที่รู้จักกันดีในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเป็นกระบวนการของการแปลงสกุลเงินหนึ่งกลับเข้ามาในตัวเองผ่านทางสกุลเงินต่าง ๆ อัลกอริทึมและผู้ค้าความถี่สูงสามารถระบุได้เท่านั้น โอกาสโดยวิธีการของโปรแกรมอัตโนมัติเป็นตัวเลือก forex อนุพันธ์ดำเนินการในรูปแบบคล้ายกับตัวเลือกในประเภทอื่น ๆ ของหลักทรัพย์ตัวเลือกสกุลเงินต่างประเทศให้ผู้ซื้อมีสิทธิในการซื้อหรือขายสกุลเงินคู่ที่อัตราแลกเปลี่ยนที่เฉพาะเจาะจงในบางจุดใน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในอนาคตมีตัวเลือกไบนารีอัตโนมัติเป็นทางเลือกหนึ่งในการป้องกันความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศการค้าไบนารีตัวเลือกเป็นชนิดของตัวเลือกที่ payoffs ใช้เวลาหนึ่งในสองผลลัพธ์ทั้งการค้า settles ที่ศูนย์หรือที่ pre-determined ราคานัดหยุดงานการวิเคราะห์เชิงตรรกะด้วย อุตสาหกรรมการเงินการวิเคราะห์ทางสถิติยังคงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการวัด movem ราคา ents ของการรักษาความปลอดภัยในช่วงเวลาในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนตัวบ่งชี้ทางเทคนิคจะใช้ในการระบุรูปแบบที่สามารถช่วยคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตหลักการที่ประวัติศาสตร์ซ้ำตัวเองเป็นพื้นฐานของการวิเคราะห์ทางเทคนิคเนื่องจากตลาดอัตราแลกเปลี่ยนทำงาน 24 ชั่วโมงต่อวันจำนวนเงินที่แข็งแกร่งของ ข้อมูลจึงเพิ่มความสำคัญทางสถิติของการคาดการณ์เนื่องจากความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นของโปรแกรมคอมพิวเตอร์อัลกอริทึมได้รับการสร้างขึ้นตามตัวชี้วัดทางเทคนิครวมถึงความแตกต่างของค่าเฉลี่ยการเคลื่อนตัว MACD และดัชนีความสัมพันธ์ของญาติ RSI อัลกอริธึมโปรแกรมแนะนำช่วงเวลาโดยเฉพาะที่ควรซื้อสกุลเงินหรือ ขายขั้นตอนการดำเนินการการซื้อขายขั้นตอนต้องใช้กลยุทธ์การปฏิบัติการที่ผู้จัดการกองทุนสามารถใช้เพื่อซื้อหรือขายสินทรัพย์จำนวนมากระบบการซื้อขายปฏิบัติตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของกฎและมีการเขียนโปรแกรมเพื่อดำเนินการสั่งซื้อภายใต้ราคาที่แน่นอนความเสี่ยงและขอบเขตการลงทุนใน ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน, อนุญาตให้เข้าถึงตลาดได้โดยตรง ผู้ค้าด้านการซื้อเพื่อดำเนินการสั่งซื้ออัตราแลกเปลี่ยนโดยตรงกับตลาดการเข้าถึงตลาดโดยตรงเกิดขึ้นผ่านทางแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมักจะช่วยลดค่าใช้จ่ายและข้อผิดพลาดในการซื้อขายโดยปกติแล้วการซื้อขายในตลาดจะ จำกัด เฉพาะกับโบรกเกอร์และผู้ผลิตตลาด แต่การเข้าถึงตลาดโดยตรงทำให้เกิดการซื้อ การเข้าถึง บริษัท ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการขายการให้ลูกค้าสามารถควบคุมการซื้อขายได้มากขึ้นเนื่องจากลักษณะของการซื้อขายแบบอัลกอลิกิกซ์และตลาดอัตราแลกเปลี่ยนการดำเนินการตามคำสั่งซื้อเป็นไปอย่างรวดเร็วทำให้ผู้ค้าสามารถคว้าโอกาสในการซื้อขายสั้น ๆ ได้บ่อยครั้ง เซ็ตอัพของการซื้อขายอัลกอริทึมการซื้อขายความถี่สูงได้กลายเป็นที่นิยมมากขึ้นในตลาด forex ขึ้นอยู่กับอัลกอริทึมที่ซับซ้อนการซื้อขายความถี่สูงเป็นการดำเนินธุรกรรมจำนวนมากที่ความเร็วอย่างรวดเร็วเนื่องจากตลาดการเงินยังคงมีวิวัฒนาการ เพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสที่ทำกำไรได้ในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนจำนวนมากของกลยุทธ์การซื้อขายความถี่สูง es ได้รับการออกแบบเพื่อรับรู้ถึงสถานการณ์การเก็งกำไรและสภาพคล่องที่ก่อให้เกิดรายได้คำสั่งที่มีประสิทธิภาพจะดำเนินการได้อย่างรวดเร็วผู้ค้าสามารถใช้ประโยชน์จากการเก็งกำไรเพื่อล็อคผลกำไรที่ไม่มีความเสี่ยงเนื่องจากความเร็วของการซื้อขายด้วยความถี่สูงการเก็งกำไรสามารถทำได้ผ่านราคา spot และ future of the same currency คู่ของการซื้อขายความถี่สูงในตลาดสกุลเงินเน้นบทบาทในการสร้างระดับสูงของสภาพคล่องและความโปร่งใสในการค้าและราคาสภาพคล่องมีแนวโน้มที่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องและมีความเข้มข้นเนื่องจากมีจำนวน จำกัด ของผลิตภัณฑ์เมื่อเทียบกับหุ้นในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนสภาพคล่อง กลยุทธ์มีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบความไม่สมดุลของลำดับและความแตกต่างของราคาระหว่างคู่สกุลเงินหนึ่ง ๆ ความไม่สมดุลของคำสั่งซื้อเกิดขึ้นเมื่อมีจำนวนคำสั่งซื้อหรือขายมากเกินไปสำหรับสินทรัพย์หรือสกุลเงินที่เฉพาะเจาะจงในกรณีนี้ผู้ค้าที่มีความถี่สูงทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการด้านสภาพคล่อง โดย arbitraging ความแตกต่างระหว่างราคาซื้อและขาย Bottom Line. Many กำลังเรียกร้องให้มีการควบคุมมากขึ้น ion และความโปร่งใสในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนในแง่ของเรื่องอื้อฉาวล่าสุดการยอมรับการเติบโตของระบบการค้าแบบอัลกอริธึม forex สามารถเพิ่มความโปร่งใสในตลาด forex นอกจากความโปร่งใสเป็นสิ่งสำคัญที่ตลาด forex ยังคงเป็นของเหลวด้วยความผันผวนของราคาต่ำกลยุทธ์การค้าอัลกอริทึมเช่น การป้องกันความเสี่ยงโดยอัตโนมัติการวิเคราะห์ทางสถิติการดำเนินการแบบอัจฉริยะการเข้าถึงตลาดโดยตรงและการซื้อขายความถี่สูงสามารถแสดงราคาที่ไม่สอดคล้องกันซึ่งก่อให้เกิดโอกาสที่สร้างรายได้สำหรับ traders. The ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ Forex Algorithmic Trading ตอนนี้สามสิบปีที่ผ่านมาตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ Forex มีลักษณะการค้า ดำเนินการผ่านทางโทรศัพท์นักลงทุนสถาบันข้อมูลค่าความทึบแสงความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างการซื้อขาย interdealer และการซื้อขายตัวแทนจำหน่ายของลูกค้าและความเข้มข้นของตลาดต่ำวันนี้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้เปลี่ยนตลาดการค้าเป็นหลักผ่านทางคอมพิวเตอร์ที่ช่วยให้ผู้ค้าปลีกเข้าสู่ตลาดแบบ real - เวลาสตรีมมิ่งราคา ha ทำให้ความโปร่งใสมากขึ้นและความแตกต่างระหว่างตัวแทนจำหน่ายและลูกค้าที่มีความซับซ้อนมากที่สุดของพวกเขาได้หายไปส่วนใหญ่การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการแนะนำของการซื้อขายแบบอัลกอริธึมซึ่งในขณะที่การปรับปรุงที่สำคัญในการทำงานของการซื้อขาย Forex ยัง poses จำนวนของความเสี่ยงโดยการมองหา ที่พื้นฐานของตลาด Forex และการค้าแบบอัลกอริธึมเราจะระบุข้อดีบางประการที่ทำให้การซื้อขายสกุลเงินเป็นไปตามเงื่อนไขการซื้อขายสกุลเงินในขณะเดียวกันก็ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงบางประการ ForexForex พื้นฐานคือ Forex เป็นเสมือนสถานที่ที่คู่สกุลเงินซื้อขายกันในปริมาณที่ต่างกัน ไปยังราคาที่ยกมาโดยที่สกุลเงินหลักจะได้รับราคาในรูปของสกุลเงินที่ใช้การดำเนินงานตลอด 24 ชั่วโมงต่อวันเป็นเวลา 5 วันต่อสัปดาห์ Forex ถือเป็นตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดและใหญ่ที่สุดในโลกต่อธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ BIS รายวัน ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยทั่วโลกในเดือนเมษายน 2556 อยู่ที่ 2 0 ล้านล้านดอลลาร์การซื้อขายส่วนใหญ่จะทำในรูปดอลลาร์สหรัฐ eu กุหลาบและเยนญี่ปุ่นและเกี่ยวข้องกับช่วงของผู้เล่นรวมทั้งธนาคารเอกชนธนาคารกลางนักลงทุนสถาบันกองทุนบำเหน็จบำนาญ บริษัท ขนาดใหญ่ บริษัท ทางการเงินและผู้ค้าปลีกรายย่อยแม้ว่าการเก็งกำไรอาจเป็นแรงจูงใจหลักสำหรับนักลงทุนบางรายซึ่งเป็นเหตุผลหลักสำหรับ การดำรงอยู่ของตลาด Forex คือการที่ผู้คนจำเป็นต้องค้าสกุลเงินเพื่อที่จะซื้อสินค้าและบริการจากต่างประเทศกิจกรรมในตลาด Forex จะมีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริงและอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อผลผลิตการจ้างงานเงินเฟ้อและเงินทุนไหลเข้าของประเทศใด ๆ ด้วยเหตุนี้ " ผู้กำหนดนโยบายสาธารณะและสื่อทั้งหมดมีส่วนได้เสียในสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาด Forex หลักการพื้นฐานของขั้นตอนวิธีการซื้อขายอัลกอริทึมเป็นหลักชุดของกฎเฉพาะที่ออกแบบมาเพื่อให้งานที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนในการซื้อขายในตลาดการเงินคอมพิวเตอร์ดำเนินการ อัลกอริทึมที่ผู้ใช้กำหนดโดยชุดของกฎที่ประกอบด้วยพารามิเตอร์เช่นเวลาราคาหรือปริมาณที่ โครงสร้างการค้าที่จะทำมีอยู่สี่ประเภทพื้นฐานของการซื้อขาย algorithmic ภายในตลาดการเงินสถิติการป้องกันความเสี่ยงอัตโนมัติกลยุทธ์การดำเนินกลยุทธ์และการเข้าถึงตลาดโดยตรงสถิติหมายถึงกลยุทธ์ algorithmic ที่มองหาโอกาสการค้ากำไรจากการวิเคราะห์ทางสถิติของ ประวัติความเป็นมาของข้อมูลชุดข้อมูลการป้องกันความเสี่ยงโดยอัตโนมัติเป็นกลยุทธ์ที่สร้างกฎเพื่อลดการเสี่ยงต่อความเสี่ยงของผู้ประกอบการเป้าหมายของกลยุทธ์การดำเนินงานแบบอัลกอริธึมคือการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเช่นลดผลกระทบจากตลาดหรือดำเนินการทางการค้าได้อย่างรวดเร็ว ความเร็วที่เหมาะสมและต้นทุนต่ำกว่าที่ผู้ค้าอัลกอริธึมสามารถเข้าถึงและเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มการค้าหลายประเภทหนึ่งในหมวดย่อยของการซื้อขายแบบอัลกอริทึมคือการซื้อขายด้วยความถี่สูงซึ่งเป็นลักษณะของความถี่ที่สูงมากสำหรับการประมวลผลคำสั่งซื้อทางการค้าการซื้อขายความเร็วสูงสามารถให้ความสำคัญได้ ประโยชน์ให้กับพ่อค้าโดยการให้ความสามารถในการทำตราด es ภายในมิลลิวินาทีของการเปลี่ยนแปลงราคาที่เพิ่มขึ้น แต่ยังอาจมีความเสี่ยงบางอย่าง Trading algorithm ใน Forex Market. Much ของการเจริญเติบโตในการซื้อขาย algorithmic ในตลาด Forex ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้เนื่องจากขั้นตอนวิธีอัตโนมัติบางกระบวนการและลดชั่วโมงที่จำเป็นในการ การทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศประสิทธิภาพที่สร้างขึ้นโดยระบบอัตโนมัติทำให้ต้นทุนในการดำเนินกระบวนการเหล่านี้ต่ำลงขั้นตอนหนึ่งคือการดำเนินการใบสั่งทางการค้าโดยอัตโนมัติกระบวนการซื้อขายด้วยอัลกอริทึมที่ซื้อขายตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้เช่นการดำเนินการคำสั่งซื้อในช่วงเวลาที่ระบุ time หรือในราคาที่เฉพาะเจาะจงมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าการดำเนินการด้วยตนเองโดยมนุษย์นอกจากนี้ธนาคารยังใช้ประโยชน์จากอัลกอริทึมที่มีการตั้งโปรแกรมเพื่ออัพเดตราคาคู่สกุลเงินบนแพลตฟอร์มการซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ขั้นตอนวิธีนี้จะเพิ่มความเร็วที่ธนาคารสามารถเสนอราคาในตลาดในขณะที่ พร้อมกันลดจำนวนชั่วโมงการทำงานด้วยตนเองที่ใช้ในการทำงาน บางขั้นตอนของอัลกอริทึมของธนาคารเพื่อลดความเสี่ยงต่อความเสี่ยงอัลกอริทึมอาจใช้ในการขายสกุลเงินหนึ่งเพื่อให้สอดคล้องกับการค้าของลูกค้าซึ่งธนาคารซื้อเงินที่เท่ากันเพื่อที่จะรักษาปริมาณเงินคงที่ของสกุลเงินนั้นเอาไว้ ธนาคารเพื่อรักษาระดับความเสี่ยงที่ระบุไว้ล่วงหน้าสำหรับการถือครองสกุลเงินที่กระบวนการเหล่านี้ได้รับการทำอย่างมีนัยสำคัญที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยขั้นตอนวิธีการที่นำไปสู่การลดค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรม แต่นี้ไม่ได้เป็นปัจจัยเดียวที่ได้รับการผลักดันการเจริญเติบโตในขั้นตอนวิธี Forex อัลกอริธึมการค้าได้ถูกนำมาใช้เพื่อการค้าเก็งกำไรมากขึ้นเนื่องจากการรวมกันของความถี่สูงและความสามารถในการตีความข้อมูลและเรียกใช้คำสั่งของอัลกอริธึมทำให้ผู้ค้าสามารถใช้โอกาสในการเก็งกำไรที่เกิดจากการเบี่ยงเบนราคาระหว่างคู่สกุลเงินได้ข้อดีทั้งหมดนี้นำไปสู่ การใช้อัลกอริธึมในตลาด Forex มากขึ้น แต่ให้ความสำคัญกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น การค้าอัลกอริธึมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย Forex แบบอัลกอริธึมแม้ว่าการค้าแบบอัลกอริธึมได้ทำการปรับปรุงมากมาย แต่ก็มีข้อเสียบางอย่างที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและสภาพคล่องของตลาด Forex ข้อเสียอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับความไม่สมดุลในการซื้อขายของผู้เข้าร่วมตลาด เพื่อให้ได้เทคโนโลยีที่ซับซ้อนซึ่งช่วยให้พวกเขาได้รับข้อมูลและดำเนินการคำสั่งซื้อด้วยความเร็วที่เร็วกว่าคนอื่น ๆ ความไม่สมดุลระหว่างความต้องการและความไม่เท่าเทียมในแง่เทคโนโลยีอัลกอริธึมที่ซับซ้อนที่สุดอาจนำไปสู่การกระจายตัวภายในตลาดซึ่งอาจนำไปสู่การขาดแคลนสภาพคล่อง นอกจากนี้ในขณะที่มีความแตกต่างพื้นฐานระหว่างตลาดหุ้นและตลาด Forex มีบางคนที่กลัวว่าการซื้อขายความถี่สูงที่ exacerbated ตลาดหุ้นตกแฟลชเมื่อ 6 พฤษภาคม 2010 อาจมีผลต่อตลาด Forex เป็นอัลกอริทึมมีโปรแกรม สำหรับสถานการณ์ตลาดที่เฉพาะเจาะจงพวกเขาอาจไม่ตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว e หากตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์นี้ตลาดอาจจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบและการซื้อขายแบบอัลกอริธึมระงับเนื่องจากความผันผวนของตลาดอย่างไรก็ตามในสถานการณ์ที่รุนแรงดังกล่าวการระงับการซื้อขายแบบอัลกอลิกึมโดยผู้เข้าร่วมตลาดจำนวนมากอาจทำให้เกิดความผันผวนสูงและ ลดลงอย่างมากในสภาพคล่องในตลาด Bottom Line แม้ว่าการค้าอัลกอริธึมได้รับสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพจึงลดค่าใช้จ่ายในการซื้อขายสกุลเงินก็ยังมาพร้อมกับความเสี่ยงเพิ่มบางอย่างสำหรับสกุลเงินในการทำงานอย่างถูกต้องพวกเขาจะต้องค่อนข้างร้านค้ามีเสถียรภาพของ และเป็นของเหลวสูงดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ตลาด Forex ยังคงเป็นของเหลวที่มีความผันผวนของราคาต่ำเช่นเดียวกับทุกพื้นที่ของชีวิตเทคโนโลยีใหม่แนะนำประโยชน์มากมาย แต่ก็ยังมาพร้อมกับความเสี่ยงใหม่ความท้าทายสำหรับอนาคตของการซื้อขาย algorithmic Forex จะเป็นอย่างไรที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในขณะที่ลดความเสี่ยงสิ่งที่คุณควรทราบเกี่ยวกับ Alg orithmic FX Trading Part I. โพสต์ 3 ปีที่ผ่านมา 1 09:00 11 มิถุนายน 2014 11 Comments. Much ได้รับการกล่าวเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของการซื้อขาย algorithmic หรือที่เรียกว่าระบบกล่องดำในอุตสาหกรรม forex ก่อนที่เราจะเจาะลึกข้อดีข้อเสียของ มันทั้งหมดหรือว่ามันอาจส่งผลกระทบต่อการค้าปลีกที่นี่ sa บทเรียนอย่างรวดเร็วในสิ่งที่การซื้อขาย Algo เป็นเรื่องเกี่ยวกับการค้า algorithmic คืออะไรเพียงแค่ใส่ระบบการซื้อขาย algorithmic เป็นชุดโปรแกรมของคำแนะนำที่สร้างสัญญาณการค้าที่สามารถดำเนินการได้ทันที ระบบการซื้อขายส่วนใหญ่ระบบ algo หรือกล่องสีดำยังรวมถึงการปรับขนาดตำแหน่งอัตโนมัติและคำสั่งในการออกจากทางการค้าด้วยการใช้ระบบการซื้อขายแบบอัลกอรึทึมและดูผลกำไรที่เกิดขึ้นและเข้าสู่บัญชีของคุณหากคุณคิดว่าภาพยนตร์ sci-fi ของภาพยนตร์เรื่องนี้ทำมาจาก แล้วคุณควรทราบว่าการค้าอัลกอริธึมได้รับการเสนอในตลาดการเงินเป็นเวลาเกือบสองทศวรรษที่ผ่านมาแล้วทำไมอัลกอริธึมการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึ้นเป็น Robopip เสมอพรั่งพร้อมเครื่องมีความสามารถในการ ทำคำนวณที่ซับซ้อนใน microseconds ในขณะที่มนุษย์มักจะใช้เวลาหลายชั่วโมงหรือแม้กระทั่งวันที่จะเสร็จสิ้นการงานดังกล่าวไม่น่าแปลกใจผู้ค้าที่มีความสามารถหรือทรัพยากรในการแปลกลยุทธ์การค้าของพวกเขาในรหัสคอมพิวเตอร์ตัดสินใจที่จะทำเช่นนั้นการแนะนำของการค้าอิเล็กทรอนิกส์และออนไลน์ได้นำไปสู่ การพัฒนาระบบการซื้อขายอัตโนมัติและในที่สุดการเจริญเติบโตในความนิยมของการซื้อขาย algo ตลอดทั้งปีเป็นผู้ค้าและ บริษัท การเงินพยายามที่จะปรับปรุงการทำกำไรของระบบของพวกเขาใช้เครื่องมือที่ซับซ้อนมากขึ้นและปรับแต่งขั้นตอนวิธีการของพวกเขาฟังดูดีเกินไปที่จะเป็นจริงมี ข้อบกพร่องใด ๆ ที่จะค้าขาย algo ขณะที่การค้าอัลกอริธึมมีศักยภาพในการปรับปรุงสภาพคล่องของตลาดด้วยการซื้อขายในความถี่สูงอาจนำไปสู่ความผันผวนได้เช่นกันการดำเนินธุรกิจ algo และการเชื่อมโยงกับอัลกอริทึมที่คล้ายคลึงกันอาจส่งผลให้ การเคลื่อนไหวราคาที่คมชัดในทางตรงกันข้ามกับระบบการค้าอัลกอริทึมมากที่สุดยังมุ่งสำหรับ การดำเนินการทางการค้าที่ดีที่สุดในราคาที่ดีที่สุดนี้อาจนำไปสู่ความผันผวนที่ต่ำกว่าในช่วงเวลาของความเครียดตลาดนักวิเคราะห์อุตสาหกรรมตั้งข้อสังเกตว่านี้อาจทำให้มันท้าทายมากขึ้นสำหรับผู้ค้าระยะสั้นในการทำกำไร 8 ประเภทของกลยุทธ์การทำขั้นตอน Forex โพสต์ 2 ปี ที่ผ่านมา 12 10 AM 12 พฤศจิกายน 2014 2 Comments. As สัญญา, ที่นี่ s ส่วนถัดไปของชุดของฉันเกี่ยวกับระบบซื้อขาย forex algorithmic ให้แน่ใจว่าคุณตรวจสอบส่วนแรกเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับ Algo FX Trading ก่อนที่จะอ่านในการซื้อขายนี้ มักจะดึงดูดผู้ที่กำลังมองหาเพื่อลดหรือลดการแทรกแซงทางอารมณ์ของมนุษย์ในการตัดสินใจทางการค้าหลังจากที่ทุกสัญญาณซื้อหรือขายสามารถสร้างโดยใช้ชุดคำสั่งที่ตั้งโปรแกรมไว้และสามารถใช้งานได้ทันทีบนแพลตฟอร์มการซื้อขายของคุณ Amazeballs ที่นี่เงินของฉันที่ไหนฉันจะลงชื่อเข้าใช้ม้าของคุณ, padawan หนุ่มใส่เงินสดที่ได้รับความยากของคุณกลับมาในกระเป๋าสตางค์ของคุณและใช้เวลาน้อยมากในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับอัลกอริธึมการค้าก่อนเพื่อเริ่มต้นให้ลองมาดูการจำแนกประเภทต่างๆ กลยุทธ์การซื้อขายขั้นตอนนี้มีแปดประเภทหลักของการซื้อขาย ALGO ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ที่ใช้ Pretty overwhelming, huh แน่นอนคุณสามารถผสมและตรงกับกลยุทธ์เหล่านี้มากเกินไปซึ่งทำให้หลายชุดที่เป็นไปได้มากเกินไปหนึ่งในกลยุทธ์ที่ง่ายที่สุดเป็นเพียง กลยุทธ์นี้ยังสามารถเปรียบเทียบข้อมูลในอดีตและปัจจุบันในการคาดการณ์ว่าแนวโน้มจะมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปหรือย้อนกลับอีกขั้นพื้นฐานของกลยุทธ์การซื้อขาย algo คือการ หมายถึงระบบพลิกกลับซึ่งทำงานภายใต้การสันนิษฐานว่าตลาดมีตั้งแต่ 80 ครั้งกล่องดำที่ใช้กลยุทธ์นี้มักคำนวณ ราคาสินทรัพย์เฉลี่ยโดยใช้ข้อมูลในอดีตและใช้เวลาเทรดในการคาดการณ์ของราคาปัจจุบันกลับไปเฉลี่ยราคาพยายามที่จะซื้อขายข่าวดีกลยุทธ์นี้สามารถทำเพื่อคุณระบบการซื้อขายอัลกอริธึมตามข่าวมักจะติดตะขอกับสายข่าวโดยอัตโนมัติ การสร้างสัญญาณการค้าขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงจะเปิดออกเมื่อเทียบกับตลาดสอดคล้องหรือข้อมูลก่อนหน้านี้ในขณะที่คุณได้เรียนรู้บทเรียนในโรงเรียนของเราเกี่ยวกับความเชื่อมั่นในตลาดการวางตำแหน่งเชิงพาณิชย์และที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ยังสามารถใช้เพื่อระบุ tops ของตลาดและพื้น Forex algo กลยุทธ์ที่อิงจากความเชื่อมั่นในตลาดอาจเกี่ยวข้องกับการใช้รายงาน COT หรือระบบที่ตรวจจับตำแหน่งสุทธิสั้น ๆ หรือยาวเกินไปวิธีการที่ทันสมัยขึ้นก็สามารถสแกนเครือข่ายโซเชียลมีเดียเพื่อวัดความอคติของสกุลเงินตอนนี้ที่นี่มีความซับซ้อนมากกว่าปกติ การใช้การเก็งกำไรในการซื้อขายแบบอัลกอริธึมหมายความว่าระบบจะแสวงหาความไม่สมดุลของราคาในตลาดที่แตกต่างกันและทำกำไรได้ f เหล่านั้นเนื่องจากความแตกต่างของราคาใน forex อยู่ใน micropips ปกติแม้ว่าคุณจำเป็นต้องค้าตำแหน่งใหญ่มากเพื่อทำกำไรมาก arbitrage สามเหลี่ยมซึ่งเกี่ยวข้องกับสองสกุลเงินคู่และข้ามสกุลเงินระหว่างทั้งสองยังเป็นกลยุทธ์ยอดนิยมภายใต้การจำแนกนี้ 6 การซื้อขายความถี่สูงเป็นชื่อที่แนะนำระบบการซื้อขายแบบนี้ทำงานด้วยความเร็วที่รวดเร็วการใช้สัญญาณซื้อหรือขายและการซื้อขายแบบปิดในเวลาไม่กี่มิลลิวินาทีโดยปกติแล้วจะใช้กลยุทธ์การเก็งกำไรหรือ scalping ตามความผันผวนของราคาที่รวดเร็วและเกี่ยวข้อง ปริมาณการซื้อขายสูงนี่เป็นกลยุทธ์ที่ใช้โดยสถาบันการเงินขนาดใหญ่ที่มีความลับเกี่ยวกับตำแหน่ง forex ของตนแทนการวางตำแหน่งใหญ่หรือยาวหนึ่งเดียวกับโบรกเกอร์เดียวพวกเขาแบ่งการค้าของพวกเขาออกเป็นตำแหน่งเล็ก ๆ และดำเนินการภายใต้โบรกเกอร์ที่แตกต่างกัน อัลกอริธึมสามารถทำให้ใบสั่งทางการค้าเหล่านี้มีขนาดเล็กลงในเวลาที่ต่างกันเพื่อให้ผู้มีส่วนร่วมในตลาดอื่น ๆ s จากการหาวิธีนี้สถาบันการเงินสามารถที่จะดำเนินการค้าภายใต้สภาวะตลาดปกติโดยไม่ต้องผันผวนของราคาอย่างฉับพลันผู้ค้าปลีกที่ติดตามปริมาณการซื้อขายสามารถมองเห็นเฉพาะปลายของภูเขาน้ำแข็งเมื่อมันมาถึงการค้าขนาดใหญ่เหล่านี้ถ้าคุณ คิด Iceberging เป็นส่อเสียดแล้วกลยุทธ์การลักลอบเป็นแม้กระทั่งการลอบสังหาร Iceberging ได้รับการปฏิบัติดังกล่าวในไม่กี่ปีที่ผ่านมาที่นักวิเคราะห์ตลาดไม่ยอมใครง่ายๆมีความสามารถในการตัดเข้าสู่ความคิดนี้และมากับอัลกอริทึมเพื่อร่วมกันสั่งซื้อที่มีขนาดเล็กเหล่านี้และคิดออก ถ้านักลงทุนในตลาดใหญ่ ๆ อยู่เบื้องหลังทั้งหมดในขณะที่คุณเคยเดาเอาไว้ก็ใช้พื้นหลังที่มั่นคงในการวิเคราะห์ตลาดการเงินและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อให้สามารถออกแบบขั้นตอนวิธีการซื้อขายที่ซับซ้อนเช่นนักวิเคราะห์เชิงปริมาณหรือ quants มักจะได้รับการฝึกฝนใน C, C, หรือการเขียนโปรแกรม Java ก่อนที่พวกเขาจะสามารถเกิดขึ้นกับระบบการซื้อขาย algorithmic อย่าให้คุณกีดกันว่าสามหรือสี่ชนิดแรกของ alg กลยุทธ์การซื้อขายแบบ orithmic ควรเป็นที่คุ้นเคยกับคุณมากหากคุณเคยซื้อขายมาเป็นเวลานานหรือถ้าคุณเป็นนักเรียนที่ขยันขันแข็งใน School of Pipsology ของเราโปรดคอยติดตามบทถัดไปของชุดข้อมูลนี้ตามที่ฉันวางแผนจะให้คุณ เกี่ยวกับการพัฒนาล่าสุดและอนาคตของการซื้อขาย FX algorithmic ในสัปดาห์ถัดไป Forex Trading System Algorithms. ขั้นตอนวิธีการระบบการค้าเป็นชุดของขั้นตอนที่แสดงให้เห็นว่าระบบจัดการรายการเข้าออกที่สูญเสียหยุดขาดทุนและออกที่มีกำไร. เหล่านี้จะต้องมีการเข้ารหัสในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการค้าของคุณ แต่การดำเนินการเป็นอิสระจากอัลกอริทึมที่เกิดขึ้นจริงในการโพสต์นี้ฉันจะไปหารือเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการทำให้เรียบบางขั้นตอนวิธีการ Smoothing ทำไมผู้ประกอบการค้าโดยทั่วไปมีการเปลี่ยนแปลง ชุดข้อมูลราคาเป็นสัญญาณการซื้อขาย แต่ราคาข้อมูลตัวเองมีเสียงดังมากมันคล้ายกับพยายามที่จะปรับแต่งสถานีวิทยุผ่านจำนวนมากคงที่มันยากที่จะบอกสิ่งที่สำคัญและสิ่งที่เป็นเพียงเสียงสุ่ม Nois e เป็นส่วนประกอบที่ไม่สามารถค้าได้ของข้อมูลราคาถ้าคุณพยายามค้าคุณจะลดผลกำไรได้อย่างเห็นได้ชัดปัญหาที่เกิดขึ้นคือการแยกเสียงออกจากสัญญาณซึ่งจะทำให้ชุดราคาดีขึ้นเพื่อให้มีการเน้นทิศทาง ปัญหานี้มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนในการประมวลผลสัญญาณและมีเทคนิคขั้นสูงและมีประสิทธิภาพค่อนข้างสูง แต่ผู้ค้ามักใช้แนวทางที่เข้มงวดมากในการโพสต์โดยพูดถึงวิธีการแบบเดิมและวิธีการทำงานแนวทางที่หยาบคายฉันต้องการอธิบายสองประการ เสียงรบกวนแบบหยาบจะกรองการฝ่าวงล้อมและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และตัวแปรต่างๆ Breakout คือสัญญาณเข้าหรือออกซึ่งถูกเรียกใช้เมื่อราคาปัจจุบันสูงกว่าหรือเท่ากับ 20 วันหรือลดลงต่ำกว่า 20 วันพารามิเตอร์ที่สามารถปรับแต่งได้คือตัวเลข ของระยะเวลาและจำนวนเงินที่ราคาจะต้องสูงกว่าหรืออยู่ต่ำกว่าระดับสูงหรือต่ำวิธีที่จะช่วยลดเสียงรบกวนจากตัวกรองความผันผวนได้ o ลบความผันผวนของราคาที่เกิดจากเสียงรบกวนและสันนิษฐานว่าราคาที่เกินกว่าระดับหนึ่งหมายถึงสัญญาณที่แท้จริงแทนที่จะเป็นเสียงรบกวนนี่เป็นวิธีการที่ breakout สามารถอธิบายได้ในอัลกอริทึมหากราคาสูงกว่าราคา n ที่ซื้อไปแล้ว จำนวนเงินที่ต่ำของงวด n แล้วขายปัญหาคือว่าวิธีนี้เป็นที่รู้จักค่อนข้างดีและ breakouts เท็จจึงค่อนข้างบ่อยซึ่งหมายความว่าเสียงจากผู้ค้าเข้าสู่ตลาดตอนนี้บิดเบือนสัญญาณแนวทางอื่น ๆ เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้เป็นเพียง ค่าเฉลี่ยของช่วง 20 ปีที่ผ่านมาผลที่ได้จะเป็นเส้นที่ราบรื่นกว่าชุดราคาเดิม แต่มีความล่าช้าประมาณ 1 2 ช่วงที่เลือกไว้ระยะเวลาที่นานขึ้นจะสร้างเส้นที่ราบรื่นขึ้น แต่มีความล่าช้าในการปฏิบัติตามราคามากขึ้น ระยะเวลาที่สั้นลงทำให้เกิดเส้นที่ไม่ค่อยเรียบขึ้นซึ่งสะท้อนเสียงรบกวนมากขึ้น แต่มีการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะลดเสียงโดยลดผลกระทบจากค่าเสียงดังกล่าวโดยเฉลี่ย out เนื่องจากค่าเฉลี่ยนี้ยังคงเป็นเรื่องที่บิดเบือนโดยค่าที่มากดังนั้นจึงไม่ทำงานได้ดีถ้าคุณมีข้อมูลที่มีเสียงดังมากเว้นเสียแต่ว่าคุณจะเลือกระยะเวลาเฉลี่ยที่เคลื่อนไหวได้นานมากซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดการล่าช้าอัลกอริทึมสำหรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ n period โดยที่ n คือจำนวนเต็มเช่น 20 มีดังต่อไปนี้คาบงวด n ล่าสุดแล้วหารด้วย n เคลื่อนไปข้างหน้า 1 ช่วงเวลาแล้วคำนวณใหม่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะต้องรวมกับกฎอื่น ๆ สำหรับระบบการซื้อขายที่สมบูรณ์เช่น หนึ่งวิธีที่นิยมคือการดูเมื่อ 20 ระยะเวลาและข้าม 50 ข้ามระยะเวลาถ้าข้ามเฉลี่ย 20 วันข้ามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันแล้วซื้อถ้าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันต่ำกว่า 50 วันเฉลี่ยแล้ว sell. There บางสายพันธุ์ เช่นนี้เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เป็นตัวชี้วัดและค่ามัธยฐานตัวกรองค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสวนามีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับชนิดปกติ แต่จะคำนวณได้แตกต่างกันดังนั้นฉันจึงไม่สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่นี่ตัวกรองค่ามัธยฐานน่าสนใจกว่านี้ เป็นช่วงสุดท้ายของข้อมูลราคาจากสูงสุดไปต่ำสุดใช้จุดกลางใช้ค่านี้เป็นค่าตัวกรองแบบเอียงสามารถใช้ในลักษณะเดียวกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยทั่วไปยกเว้นค่าที่มากและมองไปที่ค่าใน middle. All ขั้นตอนวิธีเหล่านี้สามารถดำเนินการได้อย่างง่ายดายใน Excel. Next เวลาฉันจะดำเนินการต่อในรายละเอียดเพิ่มเติมและเริ่มต้นเพื่อหารือเกี่ยวกับเทคนิคขั้นสูงบางอย่างด้วย